Екатерина Климова — талантливая актриса, мать четверых детей и бывшая жена трёх мужчин. Её старшая дочь Елизавета не пошла по стопам матери и выбрала путь журналиста.
В детстве Елизавета участвовала в театральных постановках, но отказалась от мечты стать актрисой, так как считает, что её внешность слишком нежная для этой профессии. Екатерина Климова обсуждала с дочерью её решение и предупредила, что актёрам приходится многим жертвовать.
Однако её старший сын Матвей решил стать актёром и сейчас учится в Театральной школе Олега Табакова.
Екатерине Климовой 46 лет. В 2022 году она вышла замуж за Илью Хорошилова, а в браке с Игорем Петренко у неё родились сыновья Матвей (2006 г.) и Корней (2008 г.). В 2015 году у неё родилась дочь Изабелла от Гелы Месхи.